Jim Berg Trading System Afl

Comprar e vender sinais necessários Comprar e vender sinais necessários Oi especialistas neste fórum eu acho que um monte de especialistas estão prontos para ajudar os recém-chegados. Gostaria de agradecer a todos eles com antecedência. No passado também tenho recebido solução para os problemas podem e espero que desta vez também vou obter soluções. Eu tenho um afl muito popular que eu tenho baixado de um site. Eu quero comprar e vender sinais de acordo com as seguintes condições. Quando a vela vermelha aparece eu devo começar abaixo o sinal e quando o sinal azul aparece eu devo levantar sinais. Este é o código afl: SECTIONBEGIN (quotLong MA 34 semana) P ParamField (quotPrice fieldquot, -1) Parâmetros Param (quotPeriodsquot, 170, 2, 200, 1) Plot (MA (P, Períodos), DEFAULTNAME (), ParamColor ColorColor), ColorColor), ParamColor (QuotStylequot)) SetChartBkColor (ParamColor (quotOutre painel cor quot, colorBlack)) cor da borda externa SetChartBkGradientFill (ParamColor (quotInner painel cor metade superiorquot, colorWhite), ParamColor (quotInner painel cor inferior meioquot, colorWhite) Cor do painel interior SECTIONBEGIN (quotjim berg volatilidade ATR STOP SYSTEMquot) AMIBROKER, VOLATILITY SYSTEM. Aqui está uma amostra AmiBroker gráfico demonstrando as técnicas de Jim Bergs artigo nesta edição. Em quotThe Truth About Volatility, Jim Berg apresenta como usar várias medidas bem conhecidas de volatilidade, como a média da escala True (ATR) para calcular a entrada, a parada final e os níveis de lucro. Implementando técnicas apresentadas no artigo é muito simples usando o AmiBroker Formula Language (Afl), E leva apenas algumas linhas de código. A Listagem 1 mostra a fórmula que as plotagens codificam o código de preços, trailing stop e linhas de lucro, bem como uma fita colorida mostrando sinais de entrada e saída baseados em volatilidade. O índice de força relativa (RSI) usado por Berg é um indicador embutido no AmiBroker, portanto nenhum código adicional é necessário. Veja a Figura 3 para um exemplo. LISTING 1 Sinal de entrada Cgt (LLV (L, 20) 2 ATR (10)) ExitSignal C lt (HHV (H, 20) - 2 ATR (10)) Color IIf (EntrySignal, colorBlue, IIf (ExitSignal, colorRed, colorGrey50) ) TrailStop HHV (C - 2 ATR (10), 15) ProfitTaker EMA (H, 13) 2 ATR (10) gráfico de preços de plotagem e pára Trama (TrailStop, quotTrailing stopquot, colorWhite, styleThick styleLine) Plot (ProfitTaker, (1, quotquot, Cor, styleArea styleOwnScale styleNoLabel, -0.1, 50) --Tomasz Janeczko, AmiBroker tradersDocumentationFEEDbkdocsArchive022005TradersTipsTradersTips. html SECÇÃOEND () Jimberg AFL Anyone Usado jimberg afl. O gráfico está mostrando sinais de compra e venda muito bons. Qualquer um usou o que é o período em que ele funciona melhor. Eu estou usando-o em gráficos diários. Pode ser usado em intraday também. Alguém disse que também olha para os dados futuros para que ele dá sinal correto. Isso significa que nunca dá sinal para bar presente. Estou certo. Então, como devo olhar para a frente para usar este afl na negociação eu tenho anexado eod gráfico para SBI até 8 de fevereiro de 2011 Última edição por anurag. chand 29 de abril de 2011 às 01:25. Originally Posted by anurag. chand Qualquer um usado jimberg afl. O gráfico está mostrando sinais de compra e venda muito bons. Qualquer um usou o que é o período em que ele funciona melhor. Eu estou usando-o em gráficos diários. Pode ser usado em intraday também. Alguém disse que também olha para os dados futuros para que ele dá sinal correto. Isso significa que nunca dá sinal para bar presente. Estou certo. Então, como devo olhar para a frente para usar este afl na negociação tenho anexo eod gráfico para SBI até 8 de fevereiro de 2011 O gráfico está mostrando muito bom comprar e vender sinais. Mas são esses sinais são sinais estáticos ou sinais dinâmicos, é a questão. Eu não usei este afl, mas tenho visto outros afl como este, onde comprar e vender sinais são dinâmicos na natureza. Você está recebendo meu ponto Anurag Bhai. E você não acha que, se neste afl, os sinais serão sinais estáticos, então um pode se tornar crorepati em um mês. Originally Posted by rrrajguru O gráfico está mostrando muito bom comprar e vender sinais. Mas são esses sinais são sinais estáticos ou sinais dinâmicos, é a questão. Eu não usei este afl, mas tenho visto outros afl como este, onde comprar e vender sinais são dinâmicos na natureza. Você está recebendo meu ponto Anurag Bhai. E você não acha que, se neste afl, os sinais serão sinais estáticos, então um pode se tornar crorepati em um mês. Não há dúvida de que eles re-paint. Algum sinal estático virá frequentemente como este mas 3 ou 4 barras atrasadas mas estes imprime demasiado próximo junto e são EXACT em altos e baixos. NÃO É POSSÍVEL a não ser dinâmico. Eu não entendo por que alguém iria usar estes em um gráfico. Apenas confunde o operador Este é um desperdício de tempo Olhe para o lugar onde você tem uma barra azul e um vermelho para baixo seta. LOL Na verdade, a venda de compra são estáticos, mas eles vêm depois de 2-3 bares. É por isso que estou perguntando os comerciantes afl experientes como a forma como eu deveria ir sobre a negociação com tais afls Do u ter qualquer outro bom afl que u r usando. Pl share. Será grato Se ele repaints ou vem alguns bares tarde, em seguida, TAKE IT OFF A CARTA É de nenhum uso e apenas para olha Nada neste gráfico vai ajudá-lo a negociar melhor. Você tem que decidir o que os quadros de tempo que você deseja negociar, o que você está indo para o comércio e se você estiver indo para seguir a tendência ou o comércio de tendência de contração. Todos estes devem ser considerados antes de decidir o que usar. Então, primeiro decidir, em seguida, pedir idéias sobre o que usar. Talvez algumas pessoas irão ajudá-lo a começar e dar-lhe idéias, mas estas mensagens pedindo AFLs são ridículas e um desperdício de everyones tempo. NÃO faça como a maioria aqui e peça uma AFL para usar porque NÃO ACONTECERÁ. Você pode obter um, mas será de NÃO USO. Você não vai ganhar dinheiro assim. Negociação é trabalho duro. trabalho duro. trabalho duro. O trabalho é a palavra-chave aqui. nao encontrado. Não há nada a encontrar, mas muita ajuda se você quiser trabalhar. Eu vou dar-lhe dinheiro da minha árvore dinheiro se você trabalha para ele, mas eu não vou dar ou vender-lhe a árvore. Vamos ajudar a alimentá-lo, mas não vai colher alimentá-lo nem qualquer outra pessoa. Para aqueles que realmente não entendo como jimberg veio Jimberg fórmula foi feita por jimberg um operador de carteira com 25 anos de experiência e ele colocou em negócios de registro com 65 sucesso nos dias em que ninguém ousou publicar resultados. Fórmula Jimberg foi projetado para eod gráficos, comprar ou vender sinal tomado se o tempo semanal suporta tendência. Fórmula de Jimberg é um sistema de comércio completo. O que é um sistema de comércio completo a maioria das fórmulas ou sistemas de negociação você se não tem cabeça ou cauda. Jimberg Fórmula especifica claramente quando entrar ENTRADA, quando sair se o comércio vai contra você Trailing parar quando tomar lucros TARGET - A lucra tomador linha verde está disponível Mesmo quando adicionar posições pode ser claramente visto no gráfico, QUANDO CONDIÇÃO DE ENTRADA REPEATS e tendência é continuada com visível intensificação de trailstop. Pergunto aos caras que dizem quotJimberg não é bom para mostrar quotto aqui um outro sistema de comércio completo para eod trading com 65 taxa de sucesso estabelecida. Se você tentar usar um sistema eod em um gráfico de 5 minutos, você com certeza se queimar. Eu sei que os povos velhos que usam somente a fórmula do jimberg e fazem o dinheiro fàcilmente confortavelmente e não escutam anyother conselho devido aos lucros que fazem. A verdade é como acima eu estou pronto para aceitar a fórmula de Jimberg como o fracasso se você afixar sua falha visível no gráfico de quadros diários de tempo-mínimo 4. Bem. é isso. Eu tenho o Jimberg AFL Or Code Formula abaixo. SeçãoBEGIN (quotJIMBERGquot) EntradaSignal C gt (LLV (L, 20) 2 ATR (10)) ExitSignal C lt (HHV (H, 20) - 2 ATR (10)) Cor IIf (EntrySignal, colorBlue, IIf (ExitSignal, (TrailStop, quotTrailing stopquot, colorBrown, styleThick styleLine) Lote (ProfitTaker, quotProfit (2, quotquot, Color, styleArea styleOwnScale styleNoLabel, -0.1, 50) Código para identificar automaticamente pivôs - qual será a nossa faixa de lookback para O hh e ll farbackParam (quotHow Far back to goquot, 100,50,5000,10) nBars Param (quotNumber de barsquot, 12, 5, 40) Title Name () quot (quot StrLeft (FullName (), 15) O: Quot quot aberto, H: quot High quot, L: quot Baixo quot, C: quot Close - Plot gráfico de vela básica PlotOHLC (Open, High, Low, Close, quotnquot QuotO quot Oquot H quot H quotnquotL quot L - Criar arrays 0-inicializados o tamanho de barcount - Mais para uso futuro, não necessário para a plotagem básica aHPivHighs H - H aLPivLows L - L JUST GET RID DA PIVOTES PARTE DO CÓDIGO . Em vez adicionar pivôs como R1, PP, S1. Em jimberg a cor é o chefe. Stoploss é o rei. Se você sair como o preço atinge o stopline NO. Pense inteligente. Você entrou em um comércio. Você colocou ordem stoploss em seu terminal. O preço veio e bateu sua parada. Você é expulso do comércio. O preço decola sem você a bordo. O que fazer para evitar ser chutado pensar. Inteligentemente. February 2005 TRADERS TIPS Aqui está a seleção de meses de Traders Dicas, contribuído por vários desenvolvedores de software de análise técnica para ajudar os leitores a implementar mais facilmente algumas das estratégias apresentadas nesta e outras questões. Você pode copiar estas fórmulas e programas para fácil utilização em sua planilha ou software de análise. Basta selecionar o texto desejado, realçando como você faria em qualquer programa de processamento de texto, em seguida, use o comando de chave padrão para copiar ou escolher cópia no menu do navegador. O texto copiado pode então ser colado em qualquer planilha aberta ou outro software selecionando um ponto de inserção e executando um comando de colar. Alternando para a frente e para trás entre uma janela do aplicativo e a página da Web aberta, os dados podem ser transferidos com facilidade. TRADESTATION: A VERDADE SOBRE A VOLATILIDADE O artigo de Jim Bergs, The Truth About Volatility, descreve um sistema para rastrear dados semanais para identificar candidatos e usar dados diários para entrar e administrar posições. A implementação do TradeStation começa com um RadarScreen semanal identificando ações com uma série contínua de altas mais altas e baixas mais altas. O RadarScreen representado na Figura 1 está definido para classificar novos candidatos para o topo da lista. Ao clicar no símbolo, os gráficos diários e semanais relacionados exibem os históricos de preços recentes. O gráfico diário contém uma estratégia de implementação das regras de negociação de artigos. FIGURA 1: TRADESTATION, SISTEMA DE VOLATILIDADE. Aqui está uma amostra Tradestation RadarScreen baseado no artigo de Jim Bergs nesta edição. A técnica filtra os dados semanais para identificar candidatos comerciais, mas usa dados diários para entrar e gerenciar posições. O gráfico diário contém uma estratégia de implementação das regras de negociação de artigos. O código mostrado aqui pode ser baixado do TradeStationWorld. Procure o arquivo JBVolatility. ELD. Além disso, o espaço de trabalho ilustrado estará disponível com o arquivo de código. Indicador: JB Volatilidade Entradas de strat: HighestHighRange (20), LowestLowRange (20), LongATRLen (10), LongTrailLen (15), LongProfitTakerLen (13), WeeklyAverageLength (34), RSIEntryThreshold (30), RSILength (7), RSISignalLen ), RecentLowLen (3) variáveis: LowLow (0), LongATR (0), EntryLong (0), LongStop (0), LongProfitTarget (0), WeeklyAverage (0), RSISignalCounter (0), MP (0), ImmedStop 0), LongStopCrossed (False), MaxLongStop (0) Valor1 RSI (fechar, RSILength) se Value1 cruza RSIEntryThreshold e Fechar Average (Close, 345) e MarketPosition 0 RSISignalCounter 0 RSISignalCounter RSISignalCounter 1 WeeklyAverage Média (Close, WeeklyAverageLength 5) 2LongATR LongProfitTarget XAverage (High, LongProfitTakerLen) 2LongATR MP MarketPosition se MP 0 então começar LongStopCrossed False MaxLongStop LongStop final else if LongStop MaxLongStop e MaxLongStop LongStop se fechar WeeklyAverage e MarketPosition 0 e WeeklyAverage WeeklyAverage5 e RSISignalCounter ls RSISignalLen, em seguida, começar a comprar a próxima barra em EntryLong parar a próxima barra no menor (LowLowLen) parar a próxima barra no limite LongProfitTarget End se MP1 0 e MP 1 em seguida, iniciar RSISignalCounter RSISignalLen ImmedStop menor (Low, RecentLowLen 1) terminar se MarketPosition 1 e Close1 lt MaxLongStop e fechar MaxLongStop e LongStopCrossed False então LongStopCrossed True se MarketPosition 1 e Close lt MaxLongStop e Close1ltMaxLongStop e LongStopCrossed e depois vender LongVolStop) próximo bar mercado mais se MarketPosition 1, em seguida, venda (ImmedStop) próxima barra no ImmedStop parar se MarketPosition 1, em seguida, vender próxima barra no limite LongProfitTarget Indicador: JBVolatility entradas: HighestHighRange (20), LowestLowRange (20), LongATRLen (10), LongTrailLen (15), LongProfitTargetLen (13) variáveis: LowestLow (0 ), LongATR (0), LongTot (0), LongStop (0), LongProfitTarget (0) Menor Menor Menor (Menor, Menor) Menor (Menor) Menor Menor Menor Menor Menor Menor , LongProfitTargetLen) 2LongATR plot1 (LongoIntrodução, Longo) plot2 (LongStop, LongStop) Plot3 (LongProfitTarget, Target) Plot4 (LowestLow, LowestL) Indicador: JBScreen entradas: Price (Close), RetracePct (5), LineColor (Yellow), LineWidth 1), ShowAge (False), CSThreshold (3) NewSwingPrice SwingHigh (1, Price, 1, 2) se NewSwingPrice lt -1 então começam se TLDir lt 0 e NewSwingPrice SwingPrice RetraceFctrUp então começa SaveSwing true AddTL true TLDir 1 end else if TLDir 1 e NewSwingPrice SwingPrice então iniciar SaveSwing true UpdateTL true end end else begin NewSwingPrice SwingLow (1, Price, 1, 2) se NewSwingPrice lt -1 então começar se TLDir 0 e NewSwingPrice lt SwingPrice RetraceFctrDn então começa SaveSwing true AddTL true TLDi R -1 final else se TLDir -1 e NewSwingPrice lt SwingPrice então começar SaveSwing true UpdateTL true end end end se SaveSwing então começar SwingPrice NewSwingPrice SwingDate Data1 SwingTime Time1 SaveSwing falso final se AddTL e então começar TLRef TLNew (SwingDate, SwingTime, SwingPrice, SwingDate1, SwingTime1, SwingPrice1) se SwingPrice SwingPrice1 então começar OldSwingLowPrice SwingLowPrice SwingLowPrice SwingPrice1 se SwingLowPrice OldSwingLowPrice então ConsecutiveSwings ConsecutiveSwings 1 else ConsecutiveSwings 0 end else if SwingPrice lt SwingPrice1 então começar OldSwingHighPrice SwingHighPrice SwingHighPrice SwingPrice1 se SwingHighPrice OldSwingHighPrice então ConsecutiveSwings ConsecutiveSwings 1 else ConsecutiveSwings 0 TokenCS finais ConsecutiveSwings TLSetExtLeft ( TLRef, false) TLSetExtRight (TLRef, falso) TLSetSize (TLRef, LineWidth) TLSetColor (TLRef, LineColor) AddTL falso final se UpdateTL começar TLSetEnd (TLRef, SwingDate, Swing Time, SwingPrice) UpdateTL false end se Close1 lt SwingHighPrice e Close SwingHighPrice e TokenCS consecutiveswings then TokenCS TokenCS 1 se Close lt SwingPrice (1-RetracePct100) e Close1 SwingPrice (1-RetracePct100) e SwingPrice lt SwingHighPrice então TokenCS 0 se TokenCS 0 então Plot1 (TokenCS, Swings) se ShowAge e TokenCS CSThreshold e TokenCS1 lt CSThreshold então começa Age 0 end if TokenCS CSThreshold then Idade Idade 1 else if TokenCS 0 then Idade 9999 if Showage plot2 (Idade, Idade) Indicador: JBRSICross: inputs: EntryThreshold 30), RSILength (7) Value1 RSI (fechar, RSILength) se Value1 cruzamentos sobre EntryThreshold e Close Average (Close, 345), em seguida, Plot1 (Close) - Mark Mills TradeStation Securities, Inc. Uma subsidiária do TradeStation Group, Inc. TradeStationWorld WEALTH-LAB: A VERDADE SOBRE A VOLATILIDADE Criamos um ChartScript configurável que incorpora as regras do sistema de negociação do artigo de Jim Bergs nesta edição, The Truth About Volatility. A condição de instalação de altos mais altos e baixos mais altos em um gráfico semanal é bastante subjetivo, no entanto, uma vez que os preços devem retraçar por algum valor ou percentagem para criar picos mensuráveis ​​e depressões. Como resultado, estabelecemos uma média móvel semanal de 34 períodos, com preços de fechamento acima desta média, para concluir a instalação (Figura 2). FIGURA 2: WEALTH-LAB, SISTEMA DE VOLATILIDADE. Usando o dimensionamento de risco máximo de 2, o sistema de negociação adicionou 10.760 de lucro a uma carteira de 100.000 ao longo de aproximadamente seis anos (depois de deduzir as comissões de 8 negócios) pela negociação com a Boeing sozinho. Neste teste, usamos dois fechamentos sucessivos abaixo da parada de volatilidade-trailing como a saída. A habilitação do JB Profit Taker reduziu os lucros para apenas 4.928 no mesmo período. O canal de regressão para cada negociação é automaticamente desenhado. Alterando as constantes Booleanas na parte superior do script, você pode habilitado o JB Profit Taker ou mudar da saída padrão para aplicar o trailing stop somente, o último dos quais parece ser mais eficaz. Além disso, alguns testes revelaram que a tomada de lucros muito rapidamente reduziu muito a rentabilidade global do sistema. Finalmente, observe que o código usa a instrução SetRiskStopLevel. Ao atribuir um nível de parada para uma posição, você está desenhando uma linha em que preço você vai sair do comércio de uma perda. Isso permite que você implemente um algoritmo de dimensionamento de posição de porcentagem de risco máximo para cada negociação. Posicionamento dimensionamento sozinho tem um grande efeito sobre o resultado de qualquer estratégia de negociação, e Wealth-Lab torna mais fácil experimentar com as inúmeras possibilidades. Wealth-Lab código de script: const UseJBProfitTarget false const UseStdExit false false usa Trailing Parar a saída var Bar, wBar, p, h2, h2ATR, hwSMA, hEntry, hExit, hRSI, hTStop, hJBtgt, rPane, aPane: integer var bSetup, Xit1, H2ATR: MultiSeriesValue (ATRSeries (10), 2) hJBtgt: AddSeries (EMASeries (Alta, 13), h2ATR) hEntry: AddSeries (LowestSeries (Low, 20), h2ATR) hStop: HighestSeries (SubtractSeries (Close, h2ATR), 15) hExit: SubtractSeries (HighestSeries (High, 20), h2ATR) SetScaleWeekly hwSMA: SMASeries (Fechar, 34) RestorePrimarySeries HideVolume PlotStops rPane: CreatePane 75, verdadeiro, verdadeiro) aPane: CreatePane (75, falso, verdadeiro) PlotSeriesLabel (DailyFromWeekly (hwSMA), 0, cinza, grosso, semanal SMA (34)) PlotSeriesLabel (hRSI, rPane, Olive, Thick, RSI SetSeriesFillColor (hRSI, 30, rPane, Olive, false) PlotSeriesLabel (h2ATR, aPane, Maroon, Thick, 2ATR (10)) PlotSeriesLabel (HSitSeries (hTStop, -1), 0, Fuchsia, Dotted, Volatility TStop) se UseJBProfitTarget, em seguida, PlotSeriesLabel (hExit, 0, Red, OffSetSeries (hJBtgt, -1), 0, Green, Dotted, JB ProfitTaker) para Bar: 170 para BarCount - 1 do begin C: PriceClose (Bar) if C lt hExitBar então SetBarColor (Bar, Red) else if C hEntryBar then SetBarColor (Bar, Azul) else SetBarColor (Bar, Black) se LastPositionActive então começar p: LastPosition se não SellAtStop (Bar 1, fStop, p, Stop) e então começar se UseStdExit então Xit1: C lt hExitBar else Xit2: (C lt hTStopBar) E (PriceClose (Bar - 1) lt hTStopBar) se Xit1 ou Xit2 então SellAtMarket (Barra 1, p, TStop) else se UseJBProfitTarget então SellAtLimit (Barra 1, hJBtgtBar, p, JBProfitTgt) end end else begin se CrossUnderValue (Bar, hRSI , 30) then bSetup: true else se CrossOverValue (Bar, hRSI, 70) então bSetup: false wBar: GetWeeklyBar (Bar) if bS E (ROC (wBar, hwSMA, 2) 0) e (C hwSMAwBar) e CrossOver (Bar, Close, hEntry) então comece fStop: Menor (Bar, Baixo, 20) - 0,01 SetRiskStopLevel (fStop) bSetup: não BuyAtMarket A VERDADE SOBRE A VOLATILIDADE Na verdade sobre a volatilidade, Jim Berg apresenta como usar várias medidas bem conhecidas de volatilidade, como a escala média real (ATR) para calcular a entrada, Trailing stop e níveis de lucro. Implementar técnicas apresentadas no artigo é muito simples usando o AmiBroker Formula Language (Afl), e leva apenas algumas linhas de código. A Lista 1 mostra a fórmula de que os gráficos gráficos de cores, trailing stop e linhas de lucro, bem como uma faixa colorida mostrando sinais de entrada e saída baseados em volatilidade. O índice de força relativa (RSI) usado por Berg é um indicador embutido no AmiBroker, portanto nenhum código adicional é necessário. Veja a Figura 3 para um exemplo. FIGURA 3: AMIBROKER, SISTEMA DE VOLATILIDADE. Aqui está uma amostra AmiBroker gráfico demonstrando as técnicas de Jim Bergs artigo nesta edição. LISTING 1 EntradaSignal C (LLV (L, 20) 2 ATR (10)) ExitSignal C lt (HHV (H, 20) - 2 ATR (10)) Cor IIf (EntrySignal, colorBlue, IIf (ExitSignal, colorOrange, colorGrey50) TrailStop HHV (C-2 ATR (10), 15) ProfitTaker EMA (H, 13) 2 ATR (10) gráfico de preços de plotagem e pára Plot (TrailStop, Trailing stop, colorBrown, styleThick styleLine) Plot (ProfitTaker, Profit taker, , StyleThick) Traçar (C, Preço, Cor, styleBar styleThick) plotar cor fita Plot (1,, Color, styleArea styleOwnScale styleNoLabel, -0.1, 50) --Tomasz Janeczko, AmiBroker amibroker VOLTAR eSIGNAL: A VERDADE SOBRE VOLATILIDADE Para isso (Figura 4), o indicador de lucro de volatilidade (Figura 5) eo ponto final de volatilidade P15 (Figura 6). Os três estudos têm opções para configurar os parâmetros de estudo, bem como a espessura das linhas de indicadores, através da opção Edit Studies (Opções de gráficos - Edit Studies). FIGURA 4: E-SIGNAL, A VERDADE SOBRE A VOLATILIDADE. Aqui está uma demonstração do indicador do indicador de entrada de volatilidade no eSignal. FIGURA 5: E-SIGNAL, A VERDADE SOBRE A VOLATILIDADE. Aqui está uma demonstração do indicador de lucro de volatilidade no eSignal. FIGURA 6: E-SIGNAL, A VERDADE SOBRE A VOLATILIDADE. Aqui está uma demonstração da parada final de volatilidade no eSignal. O estudo RSI na imagem de gráfico para o Consultor de Entrada é aplicado separadamente selecionando o estudo de Estudos Básicos no menu Opções de Gráfico. Para discutir esses estudos ou fazer o download de cópias das fórmulas, visite o fórum da Efs Library Discussion Board no link Boletins no esignalcentral. Aqui está uma implementação do consultor de entrada de volatilidade em eSignal: Fornecido por. ESignal (c) Copyright 2004 Descrição: Volatility Entry Advisor - por Jim Berg Notas: Fevereiro 2005 Issue - A Verdade Sobre a Volatilidade function preMain () setPriceStudy (true) setStudyTitle (Orientador de Volatilidade) setCursorLabelName (Entry, 0) setCursorLabelName (Exit, 1 ) SetDefaultBarThickness (2, 1) setDefaultBarFigColor (Color. green, 0) setDefaultBarFgColor (Color. khaki, 1) Parâmetros de fórmula var fp1 new FunctionParameter (nATRlen, FunctionParameter. NUMBER) fp1.setName (Períodos ATR) fp1 Fp2.setLowerLimit (1) fp2.setDefault (20) Parâmetros do Estudo var sp1 new FunctionParameter (fp2.setLower) (1) fp2.setLower (1) fp1.setDefault (10) var fp2 new FunçãoParameter (nDonlen, FunctionParameter. NUMBER) fp2.setName NThal, FunctionParameter. NUMBER) sp1.setName (Espessura) sp1.setDefault (2) var bEdit true var vATR nulo var vDonchian null var vColor Color. grey função principal (nATRlen, nDonlen, nThick) if (bEdit true) vATR new ATRStudy NATRlen) vDonchian novo DonchianS Tudy (nDonlen, 0) setDefaultBarThickness (nThick, 0) setDefaultBarThickness (nThick, 1) bEdit false var nState getBarState () if (nState BARSTATENEWBAR) var ATR vATR. getValue (ATRStudy. ATR) var HHV vDonchian. getValue (DonchianStudy. UPPER) Var LLV vDonchian. getValue (DonTchianStudy. LOWER) se (ATR null HHV null LLV nulo) retorna var vEntryLine LLV (2ATR) var vExitLine HHV - (2ATR) var c fechar () if (c vEntryLine) vColor Color. blue else if ( C lt vExitLine) vColor Color. red setPriceBarColor (vColor) return return new Array (vEntryLine, vExitLine) Fornecido por. ESignal (c) Copyright 2004 Descrição: Volatility Profit Indicator - por Jim Berg Notas: Fevereiro 2005 Issue - A Verdade Sobre a Volatilidade function preMain () setPriceStudy (true) setStudyTitle (Indicador de Volatilidade) setCursorLabelName (VProfit, 0) setDefaultBarThickness (2, 0) ) SetDefaultBarFgColor (Color. lime, 0) Parâmetros de fórmula var fp1 new FunctionParameter (nATRlen, FunctionParameter. NUMBER) fp1.setName (Períodos ATR) fp1.setLowerLimit (1) fp1.setDefault (10) var fp2 new FunctionParameter (nMovlen, FunctionParameter. Fp2.setName (períodos MA) fp2.setLowerLimit (1) fp2.setDefault (13) Parâmetros do estudo var sp1 new FunctionParameter (nThick, FunctionParameter. NUMBER) sp1.setName (Espessura) sp1.setDefault (2) var bEdit true var VATR null var vMA função null main (nATRlen, nMovlen, nThick) if (bEdit true) vATR novo ATRStudy (nATRlen) vMA new MAStudy (nMovlen, 0, Alto, MAStudy. EXPONENTIAL) setDefaultBarThickness (nThick, 0) bEdit false var nState getBarState () If (nState BARST ATENEWBAR) var ATR vATR. getValue (ATRStudy. ATR) var MA vMA. getValue (MAStudy. MA) se (ATR null MA null) retornar var vProfitLine (MA (2ATR)) Fornecido por. ESignal (c) Copyright 2004 Descrição: Volatilidade Trailing Stop P15 - por Jim Berg Notas: Fevereiro de 2005 Issue - A Verdade Sobre a Volatilidade função preMain () setPriceStudy (true) setStudyTitle (Volatilidade Trailing Stop P15) setCursorLabelName (VStop, 0) setDefaultBarThickness , 0) setDefaultBarFgColor (Color. red, 0) Parâmetros de fórmula var fp1 new FunctionParameter (nATRlen, FunctionParameter. NUMBER) fp1.setName (Períodos ATR) fp1.setLowerLimit (1) fp1.setDefault (10) Parâmetros de Estudo var sp1 new FunctionParameter NThrown, functionParameter. NUMBER) sp1.setName (Espessura) sp1.setDefault (2) var bEdit true var vATR nulo var aStop new Array (15) function principal (nATRlen, nThick) if (bEdit true) vATR new ATRStudy (nATRlen) setDefaultBarThickness (NThick, 0) bEdit false var nState getBarState () se (nState BARSTATENEWBAR) aStop. pop () aStop. unshift (0) var ATR vATR. getValue (ATRStudy. ATR) se (ATR null) retornar var c close () var VStop (c - (2ATR)) aStop0 vStop var vStop15 vStop para (var i 0 ILt 15 i) vStop15 Math. max (aStopi, vStop15) --Jason Keck eSignal, uma divisão da Interactive Data Corp. 800 815-8256, esignalcentral NEUROSHELL TRADER: A VERDADE SOBRE A VOLATILIDADE O sistema de negociação de volatilidade de Jim Bergs pode ser facilmente implementado em NeuroShell Trader, combinando alguns dos indicadores NeuroShell Traders 800. Para criar o sistema de negociação de volatilidade, selecione Nova Estratégia de Negociação. No menu Inserir e insira as seguintes condições de entrada e saída nas localizações apropriadas do Assistente de Estratégia de Negociação: Gere uma ordem de MERCADO longo de compra se TODAS as seguintes condições forem verdadeiras: AB (Fechar, Add2 (PriceLow (Low, 20), Multiply (2, AverageTrueRange (High, Low, Close, 10))) Gerar uma ordem de MERCADO curto de venda se uma das seguintes opções for verdadeira: AltB (Close, Subtract (PriceHigh (High, 20) Baixo, Fechado, 10))) Alt (Max (Close, 2), Max (Subtrair (Close, Multiply (2, AverageTrueRange (High, Low, Close, 10) (High, 13), Multiply (2, AverageTrueRange (High, Low, Close, 10))) Se você tiver NeuroShell Trader Professional, você também pode escolher se os parâmetros do sistema devem ser otimizados. Análise detalhada para ver as estatísticas backtest e trade-by-trade para o sistema de negociação de volatilidade Os usuários do NeuroShell Trader podem ir Para a seção Stocks amp Commodities do site de suporte técnico gratuito do NeuroShell Trader para fazer o download de um gráfico de amostra que inclui o indicador de média real (ATR) usado acima eo sistema de negociação de volatilidade. Em seu artigo sobre A Verdade Sobre a Volatilidade, Jim Berg descreve sua metodologia de negociação usando indicadores de volatilidade (ver Figura 7). FIGURA 7: TRADINGSOLUTIONS, INDICADORES DE VOLATILIDADE. Aqui está uma amostra TradingSolutions gráfico mostrando a volatilidade trailing stop, tomador de lucro de volatilidade e volatilidade entrada testar indicadores com o preço e RSI. Os indicadores individuais que ele usa em seus estudos de gráficos podem ser inseridos em TradingSolutions da seguinte maneira: Nome: JB Volatilidade Linha de Entrada Nome Curto: JBVEntryLine Entradas: Close, High, Low Fórmula: Add (Menor (Baixo, 20), Mult (2, ATR (Close, High, Low, 10))) Nome: JB Volatilidade Linha de Saída Nome Curto: JBVExitLine Entradas: Close, High, Low Fórmula: Sub (Maior (Alto, 20), Mult (2, ATR , 10))) Nome: JB Volatilidade Trailing Stop Nome curto: JBVTrailingStop Entradas: Close, High, Low Fórmula: Maior (Sub (Close, Mult (2, ATR (Close, High, Low, 10) : JB Volatility Profit Taker Nome Curto: JBVProfitTaker Entradas: Close, High, Low Fórmula: Adicionar (EMA (Alto, 13), Mult (2, ATR (Close, High, Low, 10))) Criando um campo para testar a condição de entrada e exibe-a como barras em seu próprio sub-quadro: Nome: JB Volatility Entry Test Nome Curto: JBVEntryTest Entradas: Close, High, Low Fórmula: GT (Close, JBVEntryLine (Close, High, Low) ) Enquanto o sistema i S principalmente um estudo gráfico, as técnicas descritas no artigo podem ser aproximadas usando um sistema entryexit. Note que nos exemplos, Berg entra em seus comércios quando o teste de entrada se torna falso. Nome: JB Volatility Sistema de Negociação Entradas: Close, High, Low Entry Long (quando todas são verdadeiras): 1. CrossBelow (Close, JBVEntryLine (Close, High, Low)) 2. GE (Close, JBVExitLine (Close, High, Low ) 3. GE (Maior (Maior, 20), Maior (Alto, 40)) 4. GE (Maior (Baixo, 20), Mais Baixo (Baixo, 40)) 5. GT (Close, MA (Close, 170) 6. Not (Dec (MA (Close, 170))) 7. LT (Mais baixo (RSI (Close, 7), 20), 30) 8. Não (SystemIsLong () 3. GT (Close, JBVProfitTaker (Close, High, Low) Estas funções estão disponíveis em uma função Que pode ser baixado do site TradingSolutions (tradingsolutions) na seção Biblioteca de Soluções. Como com muitos indicadores, esses valores podem fazer boas entradas para as previsões de redes neurais. Gary Geniesse NeuroDimension, Inc. 800 634-3327, 352 377- 5144 tradingsolutions NEOTICKER: A VERDADE SOBRE A VOLATILIDADE Os indicadores de entrada, saída, trailing stop e lucratividade de volatilidade, al Com as tabelas de destaque da barra mostradas no artigo, The Truth About Volatility escrito por Jim Berg, pode ser implementado no NeoTicker usando linguagem de fórmula. Rising trend chart Este gráfico usa o indicador NeoTicker Color Plot Formula 2 para pintar as barras que têm a tendência crescente característica. Primeiro, adicione uma série de dados semanais. Depois que a série de dados é carregada, adicione uma média móvel. Estes dois formarão a base para barras de destaque. Adicione o indicador Color Plot Formula 2. At the indicator Links tab, choose weekly data as Link 1 and the 34-week moving average as Link 2. Next, copy and paste (from Traders or TickQuest) the comparison code shown in Listing 1 into the Formula field. Change the Price High field to h and Price Low field to l. At the color selection dropdown, select Color 2 as none and Color 3 as none. The resulting indicator will have all bars painted in a weekly Boeing chart with a rising trend (Figure 8). FIGURE 8: NEOTICKER, VOLATILITY INDICATORS. Here is a sample chart showing a rising trend chart. Profit-taking and trailing stop chart This chart uses the NeoTicker indicator Formula to plot the volatility trailing stop and volatility profit-taking indicator. Add a weekly data series. Then add the volatility trailing stop by adding a Formula indicator on the data series. At the indicator Plot field, enter the code shown in Listing 2, and hit the Apply button to continue. Next, add the volatility profit-taking indicator by adding another Formula indicator at the Plot field, enter the code shown in Listing 3. Hit the Apply button to add the indicator to the chart (Figure 9). FIGURE 9: NEOTICKER, VOLATILITY INDICATORS. Here is a sample NeoTicker profit-taking and trailing-stop chart. System code The sysvola has one integer parameter, the size to trade. This indicator (Listing 4) combines the volatility entry, exit, trailing stop, and profit-taking indicators into a complete trading system and plots the resulting equity curve. Listing 1 (data1.high(0)data1.high(1) and data1.low(0)data1.low(1)) and (data1.close(0) data2.close(0)) and (data2.close(0)data2.close(1)) Listing 2 hhv(c-(2avgtruerange(0,data1,10)),15) Listing 3 qcxaverage(0,data1.H,13)2avgtruerange(data1,10) Listing 4 longatmarket(c(llv(l,20)2avgtruerange(c,10)), param1, volatility entry) longexitatmarket(clt(hhv(h,20)-2avgtruerange(c,10)), param1, volatility exit) P15 : hhv(c-2avgtruerange(c,10),15) longexitstop(openpositionlong 0 and (openpositionbestpricelevel - param2) openpositionaverageentryprice and cltP15 and c(1)ltP15(1), P15, param1, Long Trail Stop) VolaProfit : qcxaverage(c, 13) 2avgtruerange(c, 10) longexitatmarket(c VolaProfit, param1, Porfit taking) plot1 : currentequity A downloadable version of the system and indicators will be available through the NeoTicker Yahoo User Group and TickQuest websites. --Kenneth Yuen, TickQuest Inc. tickquest AIQ: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY This Aiq code is based on Jim Bergs article in this issue, The Truth About Volatility. Figures 10 and 11 show samples of the JB volatility indicators. FIGURE 10: AIQ, JB VOLATILITY INDICATOR FIGURE 11: AIQ, JB VOLATILITY INDICATOR JB VOLATILITY INDICATORS amp SYSTEM Author: Jim Berg, TASC Feb 2005 Coded by: Richard Denning 12904 DEFINE PARAMETERS: Define F1 10. ATR average Define A1 2. Number of ATRs Define W1 7. RSI lookback Define R1 30. RSI oversold level Define D1 5. Lookback for oversold Define P1 20. Lowest low Define P2 15. Trailing stop Define P3 13. PT CODING ABREVIATIONS: H is high. L is low. C is close. C1 is val(close,1). TRENDING INDICATORS HH20 is highresult(H,20). HH20x20 is highresult(H,20,20). LL20 is lowresult(L,20). LL20x20 is lowresult(L,20,20). MA34w is simpleavg(C,345). UpTrend if HH20 HH20x20 and LL20 LL20x20 and C MA34w. AVERAGE TRUE RANGE TR is Max(H-L, max(abs(C1-L),abs(C1-H))). ATR is expAvg(TR, F1). WILDERS RSI INDICATOR U is C - C1. D is C1 - C. L3 is 2 W1 - 1. AvgU3 is ExpAvg(iff(U0,U,0),L3). AvgD3 is ExpAvg(iff(D0,D,0),L3). RSI is 100-(100(1(AvgU3AvgD3))). LONG ENTRY OS if RSI lt R1. LE if C lowresult(L, P1) A1ATR and countof(OS, D1) 1 and UpTrend and Clt20 and C1. LONG EXIT TRAILING STOP TS is highresult(C - A1ATR, P2). LXTS if countof(C lt TS,2) 2. JB VOLATILITY PROFIT TAKER PT is expavg(H, P3) A1ATR. LXPT if C PT. COMBINED LONG EXIT LX if LXTS or LXPT. --Richard Denning aiq INVESTORRT: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY The volatility system described by Jim Berg in his article this issue can be implemented as a trading system in InvestorRT with the following rulessignals: TAVMaintenance (Action: NONE) IF(POS 1) THEN (SET(V1, 0)) IF(RSI lt 30) THEN (SET(V1, -1)) IF(RSI 70) THEN (SET(V1, 1)) IF(POSSTATE POSLONG) THEN (SET(V2, SMAX(V2, CL - 2 TR)) AND SET(V4, MA 2 TR)) IF(POSSTATE POSSHORT) THEN (SET(V2, SMIN(V2, CL 2 TR)) AND SET(V4, MALO - 2 TR)) TAVShort (Action: SELLSHORT 100 Shares) V1 1 AND CL lt (STATHI - 2 TR) AND CL.1 (STATHI.1 - 2 TR.1) AND SET(V2, STATHI) TAVBuy (Action: BUY 100 Shares) V1 -1 AND CL (STATLO 2 TR) AND CL.1 lt (STATLO.1 2 TR.1) AND SET(V2, STATLO) TAVCover (Action: COVERSHORT All Shares) (CL V2 AND CL.1 V2) OR CL lt V4 TAVSell (Action: SELL All Shares) (CL lt V2 AND CL.1 lt V2) OR CL V4 The InvestorRT chart in Figure 12 clearly shows several aspects of the system via the Trading System Technical Indicator. Green boxes encapsulate long trades, while red boxes are wrapped around short trades. The green shading represents profit (while red represents loss). The entry price is noted in the upper left corner of the box, and the gainloss is noted in the lower right corner at the completion of the trade. The red stepped line represents the stop loss, while the blue line represents the JB Volatility Profit Taker. The seven-period RSI is charted in the lower pane. FIGURE 12: INVESTORRT, THE TRUTH ABOUT VOLATILITY. This InvestorRT Daily candlestick chart of Boeing (BA) displays the trading system indicator in the upper pane, overlaying the daily candles. The red stepped lines represent the trailing stop, while the blue stepped lines represent the JB Volatility Profit Taker. The lower pane shows the seven-period RSI. Taking a closer look at the rules given above, TAVMaintenance basically initializes the variable V1 to 0 on the first bar (Pos is setup as Bars from beginning of data). On subsequent bars, it sets V1 to 1 if RSI is above 70, and -1 if RSI is below 30. V1 can now be used in subsequent rules to notify us whether RSI is last came from above 70 (1) or below 30 (-1). This rule also maintains our stop (V2) and profit taker (V4) values which are referenced in subsequent exit rules. The TAVShort rule looks for price falling below the recent high (20 period) minus twice the ATR (10 period), as well as RSI last coming from above 70 (V1 1). This rule also initializes our stop (V2). The TAVBuy rule looks for price rising above the recent low (20 period) plus twice the ATR (10 period), as well as RSI last coming from below 30 (V1 -1). This rule also initializes our stop (V2). TAVCover and TAVSell rules exit our positions when price falls outside our stop (V2) for two consecutive bars, or price exceeds our profit taker level (V4). To make things easier for any InvestorRT user who is interesting in implementing this system, I have devoted a web page to the Truth About Volatility system at the following location: linnsoftprojectsvolatility On this page, you can download and import the chart and the trading system mentioned above. The trading system indicator mentioned above can also be used for automated trading. For more details, see: linnsoftautotrading Other related links: linnsofttourtechindtsysi. htm linnsofttourtradingSystems. htm linnsofttourtechindstat. htm linnsofttourtechindtrueRange. htm --Chad Payne, Linn Software linnsoft, infolinnsoft TRADE NAVIGATOR: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY In Trade Navigator Gold and Platinum versions, you can create custom functions to display on the chart as indicators or highlight bars. Many of the functions needed to create the indicators and highlight bars described by author Jim Berg in The Truth About Volatility in this issue are already provided for you in Trade Navigator. To create the indicators and highlight bars for The Truth About Volatility in Trade Navigator, follow these steps: ATR entry Highlight 1. Go to the Edit menu and click on Functions. This will bring up the Traders Toolbox already set to the Functions tab. 2. Click on the New button. 3. Type the formula Close (Lowest (Low. 20) 2 Avg True Range (10)) into the Function window. 4. Click on the Verify button. 5. Click on the Save button, type in ATR Entry Highlight as the name for the function, and then click the OK button. ATR exit Highlight 1. Go to the Traders Toolbox Functions tab. 2. Click on the New button. 3. Type the formula Close lt (Highest (High. 20) - 2 Avg True Range (10)) into the Function window. 4. Click on the Verify button. 5. Click on the Save button, type in ATR Exit Highlight as the name for the function and then click the OK button. ATR Volatility Stop 1. Go to the Traders Toolbox Functions tab. 2. Click on the New button. 3. Type the formula Highest (Close - 2 Avg True Range (10). 15) into the Function window. 4. Click on the Verify button. 5. Click on the Save button, type in ATR Volatility Stop as the name for the function and then click the OK button. Volatility Profit Taker 1. Go to the Traders Toolbox Functions tab. 2. Click on the New button. 3. Type the formula MovingAvgX (High. 13) 2 Avg True Range (10) into the Function window. 4. Click on the Verify button. 5. Click on the Save button, type in Volatility Profit Taker as the name for the function and then click the OK button. To add your new indicators and highlight bars to your chart, follow these steps: 1. Click on the chart to be sure that it is the active window. 2. Type the letter A. 3. Click on the Indicators tab to add an indicator, or the Highlight Bars tab to add a highlight bar. 4. Double-click on the name of the indicator or highlight bar you wish to add. The average true range indicator is already provided in Trade Navigator under the indicator name Avg True Range. You can apply this indicator to your chart and drag it into the price pane by clicking and dragging the name on the chart after it is applied. To overlay the Avg True Range, simply singleclick on its name on the chart, place a checkmark in the box marked Overlay, and click the OK button. For your convenience, Genesis Financial has created a special file that you can download through Trade Navigator, which will add the Truth About Volatility indicators to Trade Navigator for you. Simply download the free special file SandC003 using your Trade Navigator and follow the upgrade prompts. --Michael Herman Genesis Financial Technologies GenesisFT GO BACK ASPEN GRAPHICS: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY The indicators discussed in Jim Bergs article, The Truth About Volatility, are easily programmed into Aspen Graphics by copying the following text into the formula writer: VolTrailingStop(input)begin retval0 retvalrmax(1.close-(2AvgTRange(1,10)),15) retval end The color rule to color the bars based on Jims entry and exit signals is based on the following formula, which is entered into the Aspen formula writer: VolColor(series)begin retval0 retvalretval1 if 1.close(rmin(1.low,20)(2AvgTRange(1,10))) then retval1 if 1.closelt(rmax(1.high,20)-(2AvgTRange(1,10))) then retval2 retval end The color rule itself is entered into the color rule editor as follows: As usual, by taking advantage of Aspens ability to declare variables in the parameters of the formula, you can easily change the time frames of any study, without rewriting the formula, to customize the indicator to your particula r trading style. See Figure 13. FIGURE 13: ASPEN GRAPHICS, THE TRUTH ABOUT VOLATILITY. Heres a sample Aspen Software chart. --Keli Harrison, Aspen Research Group supportaspenres, aspenres BULLCHARTS: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY FIGURE 14: BULLCHARTS, JB VOLATILITY PROFIT TAKER INDICATOR. Heres an example of a BullCharts weekly chart with the built-in JB Volatility Profit Taker indicator. In this issue, Jim Berg has presented his method for using the ATR to pick entry points, select stops, and take profits. Adding these indicators to BullCharts couldnt be simpler, as theyre already built in (Figure 14). To add the JB Volatility Profit Taker and the trailing stop lines, follow these steps: 1. Open a new weekly chart for the required security 2. Select Insert, then Indicator 3. Select the JB Volatility Profit Taker indicator 4. Press OK. This indicator also includes markers to show the bars where each action may have been taken. Like most BullCharts indicators, the JB Volatility Profit Taker indicator is written in BullScript, so you are able to tweak it to your exact needs if required. And if you are using Bergs indicators frequently, you can also save time by adding it to the Indicator toolbar. --Peter Aylett, BullSystems bullsystems TECHNIFILTER PLUS: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY Here are the TechniFilter Plus formulas discussed in The Truth about Volatility by Jim Berg. Figure 15 shows bars colored for volatility signals. FIGURE 15: TECHNIFILTER PLUS, VOLATILITY INDICATORS. Bars are colored blue if the volatility up entry is triggered, and red when the volatility down entry is triggered. Bars are colored green when they are oversold (that is, an RSI below 30). FIGURE 16: TECHNIFILTER PLUS, VOLATILITY INDICATORS. This shows a completed Filter Report Market Scan showing a Combo Filter, which locates both the weekly and daily signals simultaneously. In this case, 10 out of 344 stocks passed all the tests. The list can be refiltered without rerunning the scan. NAME: JBVolTrailingStopP15 PARAMETERS: 10,2 FORMULA: 1: ((HCY1)-(LCY1))Xamp1 2: (C - (amp2 1))M15 NAME: JBVolProfit PARAMETERS: 10 FORMULA: 1: ((HCY1)-(LCY1))Xamp1 2: HX13 (2 1) The Filter Report (market scan) can be used to scan a database of stocks, and in a single pass can filter out stocks passing the following tests (see Figure 16): 1. The 34-week exponential moving average (EMA) is rising (weekly test). 2. The close is above the 34-week exponential moving average (weekly test). 3. Have been oversold (RSI signal) in the last x number of days (daily test). 4. The volatility up indicator has triggered an entry (daily test). NAME: Jim Berg Market Scan UNITS TO READ: 300 FORMULAS-------- 1 Symbol 2 Close c 3 VolEntryDown(10) 1: ((HCY1)-(LCY1))Xamp1 2: CltHM20 - (2 1) 4 VolEntryUp(10) 1: ((HCY1)-(LCY1))Xamp1 2: CLN20 (2 1) 5 VolTrailingStopP15(10) 1: ((HCY1)-(LCY1))Xamp1 2: (C - (2 1))M15 6 Oversold Indicator(30) CG7 lt amp1 7 CMA CCX34 8 MATrnd (CX34-TY1)U1F2 9 FallThruP15 ((C-5)U2-Ty1)U3 10 ProfitTarget(10) 1: ((HCY1)-(LCY1))Xamp1 2: HX13 (2 1) 11 RecentOversold(10) 6Famp1 FILTERS-------- 1 Oversold Indicator 6 1 2 VolEntryUp 4 1 3 WeeklyTrendUp 71 amp 82 4 OversoldStocks 6 1 5 FallThruP15 Stop 9-1 6 ComboEntry 71 amp 82 amp 11 1 amp 4 1 Visit the TechniFilter Plus website to download these reports, strategy backtests, and formulas. --Benzie Pikoos, Brightspark 61 8 9375-1178. salestechnifilter technifilter SMARTRADER: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY In The Truth About Volatility, Jim Berg describes his indicators for analyzing volatility using ATR (average true range) in a variety of formulas. (See Figures 17 and 18.) FIGURE 17: SMARTRADER, VOLATILITY INDICATORS. Here is the SmarTrader specsheet for implenting Jim Bergs volatility indicators. FIGURE 18: smartrader, VOLATILITY INDICATORS. Here is a sample SmarTrader chart of Jim Bergs volatility indicators. We begin by adding Trrang (true range), followed by ATR with periods set to 10. Next is a seven-period RSI. Next we add Llv using the Lowest function to get the lowest Low for 20 periods. Hhv follows using the Highest function to get the highest High for 20 periods. Row 14, buy, is a conditional user statement setting up the entry condition. Row 15, sell, is a conditional user statement setting up the exit condition. Row 16, VltStop, is a user row to calculate the trailing stop. HHVVltStop uses the highest function to calculate the highest VltStop for 15 periods. Row 18, Expma, is an exponential moving average of High for 13 periods. JBprofitTaker is a user row to calculate the value of the 13-period exponential moving average of High plus two times ATR. Jim Ritter, Stratagem Software 800-779-7353 or 504-885-7353, Infostratagem1, Stratagem1aol stratagem1 All rights reserved. copy Copyright 2005, Technical Analysis, Inc.